キリスト教で言う悪魔は、天使が堕天したもの、もしくは他所の宗教の神なので、悪魔がいるなら天使がいてもおかしくはないけどね。
ただ、この漫画に出てくる悪魔は、人間の世界とは別の世界の存在なので、こちらの世界の善悪や宗教とは無関係な存在である(悪魔自身「自分は単なる力に過ぎない」とも言っている)。

しかし、翼獅子にしろミスルンの悪魔にしろ、いわゆるキリスト教の悪魔っぽいデザインが入ってはいるが。
その辺りは、おそらく悪魔と接触した人間の無意識みたいなものが、悪魔の姿形に影響を与えているのだろう。